| Creditcher. CreditCruncher calcula o valor em risco (var) de grandes portfólios de crédito usando o método Monte Carlo. |
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Creditcher. Classificação e resumo
- Nome do editor:
- Gerard Torrent
- Site do editor:
- http://www.generacio.com/ccruncher/
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Creditcher. Descrição
CreditCruncher calcula o valor em risco (var) de grandes portfólios de crédito usando o método Monte Carlo. CreditCrunchet calcula o valor em risco (var) de grandes portfólios de crédito usando o Monte Carlo Method.credititruncher é um solucionador de linha de comando que lê um arquivo de entrada XML e retorna um arquivo de texto simples com os valores simulados do portfólio. A versão atual é 0.8. Este software é lançado sob a Licença Pública Geral GNU.CREDITCRUNCTER é projetado para trabalhar no modo de lote, sem suporte gráfico. O tempo de computação pode ser reduzido permitindo as instruções do MPI ao compilar e implantar o aplicativo em um cluster. O usuário crie um arquivo XML onde o portfólio é descrito. CreditCruncher pegue este arquivo e simule n vezes o portfólio descrito no arquivo de entrada. Os valores simulados são armazenados em um arquivo com extensão. Finalmente, um script r leva os valores simulados e faz alguma estatística por lá para gerar os indicadores de risco (var, tce, etc.) O que há de novo nesta versão: · Melhor documento técnico · Adicionar tag opcional 'título' na entrada do arquivo XML · Adicionar tag opcional 'Descrição' na entrada do arquivo XML · Alterado de tempo discreto para tempo contínuo · Bugfix: Erro na simulação de cópula T-Student · Biblioteca Mersennetwister substituída pela Biblioteca GSL · Biblioteca TNT / JAMA substituída pela Biblioteca GSL · Melhor desempenho de script r · Atualizado para GCC-4.4.0 · Adicionado suporte de mpich
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