| Quantlib. Biblioteca de modelagem e gerenciamento de risco |
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Quantlib. Classificação e resumo
- Nome do editor:
- Ferdinando Ametrano
- Sistemas operacionais:
- Windows All
- Tamanho do arquivo:
- 5.8 MB
Quantlib. Tag
Quantlib. Descrição
Uma biblioteca de finanças quantitativas C ++ para modelagem, precificação, negociação e gerenciamento de riscos na vida real. Uma ferramenta de código aberto de plataforma cruzada para derivativos e engenharia financeira. O projeto Quantlib destina-se a fornecer uma estrutura abrangente de software para finanças quantitativas. Quantlib é uma biblioteca livre / de código aberto para modelagem, negociação e gerenciamento de risco na vida real. Quantlib é escrito em C ++ com um modelo de objeto limpo e é exportado para diferentes idiomas, como C #, Objetivo Caml, Java, Perl, Python, Gnu R, Ruby e Esquema. O projeto Quantlib Quantlib XL usa o ObjectHandler para exportar uma interface Quantlib orientada a objetos para uma variedade de plataformas de usuário final, incluindo o Microsoft Excel e OpenOffice.org Calc. Ligações a outros idiomas e portadores para Gnumeric, Matlab / Oitava, S-Plus / R, Mathematica, Architecturas Com / Corba / Soap, FPML, estão em consideração. Veja a página de extensões para detalhes.
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