Otimização de portfólio. Identifique as principais ponderações de capital para um portfólio de investimentos financeiros.
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Otimização de portfólio. Classificação e resumo

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Otimização de portfólio. Descrição

O modelo de otimização do portfólio identifica as principais ponderações de capital para um portfólio de investimentos financeiros que fornecem o maior retorno para o menor risco com base no perfil de retorno e correlação entre investimentos individuais. O design do modelo de otimização do portfólio permite que ele seja aplicado a portfólios de instrumentos financeiros ou de fluxo de negócios. O modelo de otimização de portfólio é intuitivo e flexível com ícones de ajuda, por toda parte, para auxiliar na entrada e interpretação dos resultados de saída. A entrada de dados históricos para a análise é suportada por opções para especificar preços ou retornos absolutos, número de unidades atuais mantidas e uma ferramenta para baixar lonos períodos de dados de mercado financeiro para valores mobiliários da Internet. Opções de otimização avançadas incluem estabelecer restrições mínimas e máximas para ponderações na carteira ideal e opções de análise de risco para a volatilidade geral sob a relação Sharpe, risco ou semi-desvio sob a relação sortino e ganho / perda sob a relação ômega. Otimização analisa a probabilidade de atingir um retorno de destino via simulação de Monte Carlo. Os resultados da otimização do portfólio são exibidos com gráficos de ponderação e distribuições de devolução, bem como ações de aquisição e liquidação necessárias. O processo de otimização salva possíveis portfólios ao longo das extremidades da fronteira eficiente. Perfis pivóticos para retorno mínimo e máximo, riscos e proporções podem ser posteriormente carregados para análise. A análise técnica é fornecida com o retorno total testado de volta da negociação de sinal e a otimização automática de constantes de período técnico para cada investimento ou a portfólio total que resulta no retorno testado mais alto. Os indicadores de análise técnica com análise detalhada de gráficos e testes traseiros incluem média móvel simples (SMA), taxa de mudança (ROC), convergência média móvel / divergência (MACD), índice de força relativa (RSI) e bandas de Bollinger. O modelo é compatível com o Excel 97-2013 para Windows e Excel 2011 ou 2004 para Mac como uma solução de otimização de portfólio de plataforma cruzada.

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