Opções de webcab e futuros para Delphi Adicionar estrutura de preços de derivativos de equidade para seus aplicativos .NET, COM e XML
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Preço uma ampla gama de contratos de opção e futuros usando uma gama de modelos de preço / vol / taxa de juros. Inclui, além do quadro geral de preços, uma API modelada de black-scholes-Merton detalhadas (incluindo gregos e volatilidade implícita) para as opções europeias, asiáticas, americanas, de alertas, bermudas e binárias utilizando técnicas analíticas de diferença analítica, Monte Carlo e finitas. Também oferecemos uma implementação flexível de um mecanismo de precificação baseado em árvores binomiais e trinômicas para a avaliação de opções de funcionários, de acordo com o Modelo FASB 123 aprimorado e um módulo que permite a avaliação do valor em risco (var) de um portfólio de investimento em de acordo com o modelo linear. Detalhes do produto Opções da WebCab e futuros implementa a seguinte funcionalidade: Estrutura de precificação de derivativos de equidade geral O Quadro Geral de Preços oferece os seguintes modelos e contratos predefinidos: Contratos: Opção asiática, opção binária, boné, vínculo de cupom, chão, opção de compra de partida, opção de desvantagem, opção de ladder, swap de baunilha, opção de compra de baunilha, vínculo de cupom zero, opção de barreira, opção parisiense, para frente e futuro. Modelos de taxa de juros: Taxa constante à vista, constante (no tempo) Curva de rendimento, um fator estocástico modelos (vasicek, preto-derman-toty (BDT), ho lee, casco e branco), dois modelos estocásticos (breman schwartz, fong vasicek , Longstaff Schwartz), modelo de equilíbrio de cox-ingersoll-ross, modelo de taxa de vista com rendimento automático (ho Lee, casco branco), modelo de taxa de avanço de Heath-Jarrow-Morton, Modelo de Mercado Libor de Brace-Gararek-Musiela (BGM). Modelos de preço: modelo de preço constante, modelo de preço determinístico geral, modelo de preço do lognormal, modelo de preço de Poisson. Modelos de volatilidade: modelos constantes de volatilidade, modelo de volatilidade determinista geral, modelo estocástico branco do Hull da variância, modelo de volatilidade estocástica de Hoston

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