Otimizador de portfólio.
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Otimizador de portfólio. Classificação e resumo

Otimizador de portfólio. Tag

Otimizador de portfólio. Descrição

O Portfolio Optimizer (Portopt) usa a Teoria da Carteira Moderna (MPT) para otimizar seu portfólio de investimento. MPT é uma teoria matemática, inventada por Harry Markowitz, que lhe valeu o Prêmio Nobel de Economia. O MPT é frequentemente utilizado no setor financeiro para encontrar uma diversificação ideal de portfólios.Portot permite duas estratégias de investimento: maximiza o retorno esperado do portfólio e, ao mesmo tempo, minimiza o risco de acordo com uma penalidade de risco escolhida (baixa pena de penalidade alto risco, grande penalidade significa baixo risco). Ou, minimiza o risco de um determinado retorno esperado. Para cada estratégia, a Portopt calcula a porcentagem ideal de investimento para cada estoque que você adiciona ao portfólio.an portfólio ideal de acordo com MPT não envolve necessariamente apenas as ações com o maior retorno esperado e menor risco. Em vez disso, o MPT considera a correlação entre ações. Assim, tenta evitar investir em estoques que tenham tendências semelhantes (que estão no mesmo mercado, por exemplo), e escolhe a melhor diversificação para a sua disposição de risco. Para medir o retorno, o risco e as correlações esperadas de ações, Portopt usa citações de fechamento mensais sobre um período histórico de tempo. Portopt permite que diferentes períodos se ajustem para horizontes de investimento (longos períodos são para investimentos a longo prazo, curtos períodos para investimentos mais curtos).

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