Fronteira eficiente para iOS Teoria de portfólio moderna (MPT) reconhece que os retornos de investimento também transportam riscos. Ao montar um portfólio de ativos de risco, é necessário ...
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A Teoria do Portfólio Moderno (MPT) reconhece que os retornos de investimento também transportam riscos. Ao montar um portfólio de ativos de risco, é necessário explicar esses dois componentes, bem como a correlação entre os ativos. Quando ativos de risco são combinados em um portfólio, o retorno esperado do portfólio, E (RP) é a média ponderada dos retornos para cada ativo. Se os retornos do ativo não estiverem perfeitamente correlacionados, o risco esperado do portfólio é um pouco mais complicado. Por convenção, o desvio padrão, a raiz quadrada da variância, é um proxy para risco de ativos As parcelas de fronteira eficientes no espaço de retorno esperado de risco Cada combinação possível de ativos A, B e C. A borda superior da curva representa cada resultado Que o retorno do portfólio é maximizado para um determinado nível de risco de portfólio. A estrela azul mostra o retorno ao longo da fronteira eficiente no nível de risco selecionado pelo controle deslizante. Além disso, as ações dos ativos A, B e C para o portfólio que produziram este ponto são exibidos à direita do gráfico.

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