Quantlib. Quantlib é uma biblioteca livre / de código aberto para finanças quantitativas.
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Quantlib. Classificação e resumo

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biblioteca Biblioteca C++ C ++ Finança quantitativa Biblioteca de Finanças. Quantlib.

Quantlib. Descrição

QuantLib é uma biblioteca livre / de código aberto para finanças quantitativas. projeto QuantLib tem como objetivo fornecer uma estrutura de software abrangente para finanças quantitativas. QuantLib é uma biblioteca livre / open-source para modelagem, negociação e gestão de risco em tempo real, life.QuantLib é escrito em C ++ com um modelo de objeto limpo, e é então exportados para diferentes linguagens como C #, Objective Caml, Java, Perl , Python GNU R, ruby, e Esquema. O projeto QuantLibAddin / QuantLibXL usa ObjectHandler para exportar uma interface QuantLib orientada a objetos para uma variedade de plataformas de usuário final, incluindo Microsoft Excel e OpenOffice.org Calc. Ligações para outros idiomas e portar para Gnumeric, Matlab / Octave, S-Plus / R, Mathematica, COM / CORBA / arquitecturas de SOAP, FpML, estão sob consideração. Veja a página de extensões para details.Appreciated por analistas quantitativos e programadores, que se destine a acadêmicos e profissionais tanto, eventualmente, promover uma interação mais forte entre eles. QuantLib oferece ferramentas que são úteis tanto para a implementação prática e para modelagem avançada, com características tais como convenções de mercado, modelos de curvas de rendimento, solucionadores, EDPs, Monte Carlo (baixa discrepância incluído), opções exóticas, VAR, e assim on.Finance é uma área onde projetos de código aberto bem escritos poderia fazer uma enorme diferença: qualquer instituição financeira precisa de um sólido, implementação operatório, o tempo efetivo de cortar modelos de precificação de ponta e ferramentas de hedging. No entanto, para chegar lá, um está forçado a re-inventar a roda de cada vez. Mesmo modelos década de idade padrão, tais como Black-Scholes, ainda carecem de uma implementação robusta público. Como um conseqüências muitas quantos bons estão desperdiçando seu tempo escrevendo classes C ++ que já foram escritos milhares de times.By projetar e construir essas ferramentas em campo aberto, QuantLib serão ambos incentivar revisão por pares das próprias ferramentas, e demonstrar como esta deveria ser feito por software científico e comercial. A palestra de Dan Gezelter na primeira conferência Open Source / Open Science discutiu como a tradição científica de revisão por pares se encaixa bem com a filosofia do movimento Open Source. Os padrões abertos são o caminho justo para a ciência e tecnologia para evolve.The biblioteca poderia ser explorada através de diferentes instituições de pesquisa e regulamentares, bancos, empresas de software, e assim por diante. Sendo um projeto free / open-source, quantos contribuem para a biblioteca não precisa começar do zero cada time.Students poderia dominar uma biblioteca que é realmente usado no mundo real e contribuir para isso de uma forma significativa. Isso seria potencialmente colocá-los em uma posição privilegiada nas market.Researchers trabalho teria um quadro na mão, o que reduz consideravelmente a quantidade de trabalho de baixo nível necessário para modelos de construção, de modo a ser capaz de se concentrar em problemas mais complexos e interessantes. as empresas financeiras poderiam explorar QuantLib como código base e / ou referência, ao ser capaz de se envolver na criação de soluções mais inovadoras que os tornam mais competitivos nas instituições market.Regulatory pode ter uma ferramenta para preços padrão e gestão de riscos de licença practices.The QuantLib é uma licença BSD modificada adequado para uso em software livre e aplicativos proprietários, impondo nenhuma restrição em tudo sobre o uso dos library.A poucas empresas cometeram recursos significativos para o desenvolvimento desta biblioteca, nomeadamente StatPro, um risco-líder internacional provedor de gerenciamento, onde o projeto QuantLib nasceu. O que há de novo nesta versão: Portabilidade: · Configurações Microsoft Visual C ++ foram renomeados. As configurações de depuração e versão padrão agora fazer o link com a versão DLL da biblioteca de tempo de execução comum. Os nomes de outra configuração agora deve ser mais descritivo. · Correções para Solaris construção. TÍTULOS: · Exemplo vínculo Adicionado (graças a Florent Grenier.) · Adicionado suporte para amortizar obrigações (graças a Simon Ibbotson.) FLUXO DE CAIXA · Acrescentou mais duas funções de análise de fluxo de caixa (graças a Toyin Akin.) DATA / HORA · Adicionado bespoke calendário. índices: · Índices / USD / CHF / JPY de taxa de swap Adicionado GBP. · Calendário fixo USD LIBOR (liquidação, não NYSE). Modelos de mercado: · Adicionado difusão deslocados primeiro estocástica volatilidade evolver. Precificação motores: · Monte Carlo opções de preço médio agora usa fixações passadas corretamente. CITAÇÕES: · Adicionado LastFixingQuote, um adaptador Citar para o último disponível fixação de um dado índice. PASTA EXPERIMENTAL: · A pasta QL / Experimental contém o código que ainda não está totalmente integrado à biblioteca ou mesmo totalmente testado, mas é lançado para obter feedback do usuário. As aulas experimentais são consideradas instáveis; suas interfaces provavelmente mudarão em lançamentos futuros. Novas contribuições para este lançamento foram ... · Árvores binômicas dependentes de tempo (graças a John Maiden.) · Um novo quadro de FDM multidimensional baseado na divisão do operador usando esquemas Craig-Sneyd, Hundsdorfer ou Douglas (graças ao Andreas Gaida, Ralph Schreyer e Klaus Spanderen.) · Implementações de curva de variância preta e superfície fazendo um conjunto de citações como entrada (graças a Frank H? Vermanann.) · Motores CDO Sintéticos (graças a Roland Lichters.) · Opções de variância, juntamente com um motor de processo de Heston (graças ao Lorella Fatone, Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni e Francesco Zirilli.) · Uma estrutura de commodities, incluindo instrumentos como futuros de energia e swaps de energia (graças ao J. Erik Radmall.) · Opções de barreira quantu (graças a Paul Farrington.) · Obrigações amortizantes (graças a Simon Ibbotson.) · Um motor perturbativo para opções de barreira (graças ao Lorella Fatone, Maria Cristina Recchioni, e Francesco Zirilli.)

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