Bonds da Webcab (J2EE Edition) Estrutura de precificação de derivativos de juros gerais
Baixe Agora

Bonds da Webcab (J2EE Edition) Classificação e resumo

Bonds da Webcab (J2EE Edition) Tag

definir variável de duração Duração de áudio duração Duração variável Visualizar duração contrato Interesse Derivativos parciais. Gerador de código EJB. EJB. SCBCD EJB JAVA. gerar código EJB. operador de rendimento colheita rendimento fractal. Servidor EJB. Implementação EJB. Recipiente EJB. Duração de vídeo Controle de duração calculadora derivados calcular derivadas EJB J2EE Weblogic WebSphere JSP Derivativos de renda fixa derivativos de commodities winamp3 N73 Edition MP3. Download linux Bejeweled loox n560 wifi. xpt muno. Demo Monster High. scannet pro 3.6 Conversor MVCD. J2EE JAR. DVD Ripper ignorando Java J2ee API. webcab browardschools.com. Thesaurus Widget OS. webcab.browardsc.

Bonds da Webcab (J2EE Edition) Descrição

Framework geral de precificação de derivativos de juros: Contrato definido, definir modelos VOL / Preço / Interesse e executar MC. Também cobrimos: Tesouraria, preço / rendimento, curva zero, títulos de interesse fixo, taxas de avanço / fras, duração e convexidade. Obrigações da WebCab implementa a seguinte funcionalidade: Quadro de precificação de derivativos de interesse geral O Quadro Geral de Preços oferece os seguintes modelos e contratos predefinidos: Contratos: Opção asiática, opção binária, boné, vínculo de cupom, chão, opção de compra de partida, opção de desvantagem, opção de ladder, swap de baunilha, opção de compra de baunilha, vínculo de cupom zero, opção de barreira, opção parisiense, para frente e futuro. Modelos de taxa de juros: taxa constante, constante (no tempo) curva de rendimento, um fator estocástico modelos (Vasicek, preto-derman-brinquedo (BDT), ho e lee, casco e branco), dois modelos estocásticos de dois fator (breman e schwartz, Fong e Vasicek, Longstaff e Schwartz), modelo de equilíbrio de cox-ingersoll-ross, modelo de taxa de vista com rendimento automático (ho e lee, casco e branco), modelo de taxa de dianteira de Heath-Jarrow-Morton, Brace-Gararek-Musiela (BGM) Modelo de mercado Libor. Modelos de preço: modelo de preço constante, modelo de preço determinístico geral, modelo de preço do lognormal, modelo de preço de Poisson. Modelos de volatilidade: modelos constantes de volatilidade, modelo de volatilidade determinista geral, modelo de hull e branco estocástico da variância, modelo de volatilidade estocástica de hoston. Uma vez que o contrato e a combinação de modelos de preço / interesse / Vol tiver sido definido para executar o mecanismo de preços do Monte Carlo que permite: Avaliar Preço: avaliar a estimativa de preço de acordo com o número de iterações ou erro máximo esperado Estimativa Erro: Avalie o desvio padrão da estimativa de preço e o preço mínimo / máximo esperado para um determinado nível de confiança.

Bonds da Webcab (J2EE Edition) Software Relacionado