Volatilidade histórica

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Volatilidade histórica Classificação e resumo

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Volatilidade histórica Descrição

Volatilidade Histórica é um cálculo estatístico que conta os comerciantes de opções como os movimentos de preços rápidos foram em um determinado período de tempo. O método mais comum de calcular a volatilidade histórica é chamado de desvio padrão. O desvio padrão mede a dispersão de um conjunto de pontos de dados de sua média. Quanto mais dispersar (disseminar) os dados são, maior o desvio. Este desvio é encaminhado por comerciantes como volatilidade. Não fique preso demais em tentar entender o como e os espalhados do desvio padrão, apenas aceite que todos os comerciantes usam esse método para determinar a volatilidade histórica. No entanto, se você quiser mais uma explicação, você pode se referir ao Apêndice C de Volatilidade e Preços de Opção para um exemplo calculado de desvio padrão. Ou, você pode baixar a planilha Volatilidade Histórica .xls para um exemplo de como calcular a volatilidade histórica. Os ativos que têm movimentos de preços grandes e frequentes são voláteis ou disseram ser de alta volatilidade. Consequentemente, os ativos cujos movimentos de preços são lentos e previsíveis são considerados instrumentos voláteis baixos. Dê uma olhada nos exemplos a seguir de ativos voláteis altos e baixos. Dê uma olhada nos exemplos abaixo de um estoque altamente volátil e um estoque baixo volátil.


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