Sigmafit. Opção de volatilidade estocástica Modelo Fitter and Calculator Program
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Sigmafit. Classificação e resumo

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Sigmafit. Descrição

O aplicativo Sigmafit é baseado nas novas soluções exatas do autor (YM_SV) dos problemas de opção de volatilidade estocástica (SV). Ele se ajusta a um modelo de opção SV de estado para os preços de opção de mercado (futuros) até D10 melhor do que os modelos de preços opcionais populares como preto (76) -scholes (também montado). Pode usar os modelos fixados para prever outros preços de mercado, gregos e volatilidades implícitas (IVS), como os preços do dia seguinte em mais de 14 anos mais próximos. Estas e outras evidências são incluídas como usuários reais podem ser executados e ver por si mesmos. O Sigmafit é simples de usar, basta fazer 2 arquivos de texto e preço de opção de opção de 1 e 2 coluna e (mercado), insira os parâmetros de opção em um formulário simples e clique em Fit. Mãos em informações, readme e exemplos reais dão ajuda extra. Um click interaces se destacam a todos os preços montados e previstos, gregos, IVs e a bondade do ajuste. O Sigmafit tem muitas aplicações e é indispensável em (derivativos) (arbitragem) negociação, investimentos, gerenciamento de portfólio e seguro, gestão de riscos, cobertura, var. Principais características: com base nas soluções analíticas de forma fechada do Dr. Y. Maghsoodi de problemas de opção de volatilidade estocástica avançada (futuros) (modelos YM_SV) modela a dinâmica do ativo e sua volatilidade como um sistema bivariado correlacionado de equações diferenciais estocásticas A versão 2 aplica um modelo de opção de volatilidade estocástica ainda mais avançada HOSE de opção Ym_SV de ajuste ou modelo de opção de futuros. Opção Black-Scholes ou modelo de opção de futuros Black-76 também montado também pode opções de preço no dividendo pagando ativos agora pode caber modelos de opções YM_SV (Futures) para os preços de mercado até% 6410 mais de perto do que Black-Scholes ou Black-76 Model YM_SV Modelo agora pode recuperar o mercado implícito da volatilidade (iv) curva tão estreitamente quanto dentro de seu% 0,27 pode aplicar o modelo ajustado YM_SV para calcular outras opções, como as opções do dia seguinte em mais de 14 mais de perto pode prever outros preços de mercado IV Curva, como os preços do dia seguinte, tão intimamente quanto menos do que dentro de seu% 0,7 Simples de usar, o usuário basta preencher um formulário simples e faz 2 arquivos simples de 1 e 2 coluna e arquivos de texto de preço de opção e cliques se encaixam Dicas sobre como entrar em cada data é exibida colocando o ponteiro do mouse nesse campo de dados Exemplo de amostras de dados do mercado SP500 e FTSE 100 (Futures) Opções Os preços fornecem orientações e suporte adicionais Adapta-se a dados ainda rápidos, dentro de alguns minutos se adapta a 50 preços de mercado e calcula todas as suas chamadas europeias, coloca, gregos e IV's versatilidade da plataforma, Sigmafit pode ser executado em qualquer PC compatível com IEEE com 32 MB RAM, Win 95, 98, NT, 2000, ME e XP Ampla aplicações e.g. Em investimentos, seguro de portfólio e gerenciamento de risco, negociação (arbitragem), hedge, var .... Uma ferramenta indispensável para investidores, profissionais financeiros, pesquisadores, comerciantes, portfólio e gerentes de fundos.

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