Preços de opção de equidade bermudana

Simula o modelo de avaliação de opções Black Scholes.
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Preços de opção de equidade bermudana Classificação e resumo

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Preços de opção de equidade bermudana Descrição

O preço da opção de equidade Bermudan é um aplicativo java leve e fácil de usar projetado para ajudá-lo a executar uma simulação do modelo de avaliação de opções Black Scholes. O valor inicial, a taxa curta e a volatilidade Sigma são os parâmetros personalizáveis. Você também pode alterar outras configurações do Monte Carlo, como o número de juramentos e a discretização de tempo.


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