OptionMatrix para Linux. Calculadora de derivativos para futuros, opções e spreads
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OptionMatrix para Linux. Descrição

Uma calculadora de derivativos financeiros generalizados em tempo real que suporta mais de 120 modelos teóricos de bibliotecas de código aberto. Matrizes de preços são criados com greves de iterating e / ou meses. Um sistema de controle de greve pode produzir qualquer greve. Um motor de data generalizado pode calcular distâncias de re-ocidentais para qualquer expressão usada para o futuro. Espalhe o motor com vistas de propagação. O tempo é preciso para um segundo e a precificação é re-calculado a cada segundo. 9 escolhas para calcular a distribuição normal cumulativa. Todas as entradas podem ser alteradas na mosca com botões de giro, comboboxes, botões de escala e seleção de calendário. Modelos suportados: Black-Scholes, Merton-73, Black-73, Roll Geske Whaley, Garman Kohlhagen, Difusão de Jump, Quanto, Vasicek Bond Opção, Turnbull Wakeman Asiático, TimeswitchOption, Olhe Barreira, PartialTimeBarrier, Gapoption, Extreme Spread Opção, Seletor Simples , TeckChooser, PartialFixEdLb, Executivo, Escritor Executivo, Executivo, BawamericanProx, BSamericanAprox, Bisecoração, Bawbisecção, Bsbisecoração, Gfench, GCarry, Swapoption, Complexo Chooser, Super Compartilhar, EquityLinkedFxo, Espalhar Aproximação, Bateria, Opções, Opções , ParcialFloatlb, Fixedstrikelookback, Barreira Dupla, Barreira padrão, Aparelho de Taxa Média Geométrica, Levy Asiática, Opção de Início Forno, Americano Perpétuo, Trinômio Americano, Binômio Americano, Binômio do Euro, Bond Bonomial, Moeda Americana Binômio, Moeda Euro, mandado BS ajustado, modelos Monte Carlo, Implied Newton, Rendleman Bartter, Bissection, NE Wtonraphson, BSBISEPTE, VASICEKBONDRICE, BONDZEROVASICEK, VASiceKbondoption, Aquecimento, AmericanExchangeOption, DiscreteadJustedBarrier, Opção de troca européia, Miltersen Schwartz, Heston, Bermudano, Barreira de Timetal, TwoassetBarrier, TwoassetcashangeOption e vínculo conversível.

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