Garco modelo de preços de opção Garch para ajudá-lo com o seu trabalho.
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Garco Classificação e resumo

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Garco Descrição

A Garch é uma implementação simples baseada em linha de comando do modelo de precificação da Opção Garch usando integração numérica e cumulantes. O trabalho de HESTON / NANDI inclui uma fórmula de precificação de opção de forma fechada para um ativo ponto cuja variância segue um processo de garco. Infelizmente, falta um método eficiente para os preços da opção de computação neste quadro HESTON / NANDI, uma vez que o cálculo do preço foi executado usando métodos de integração numérica para avaliação de integrais.

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