Edição Acadêmica do SmartFolio. uma ferramenta analítica altamente avançada e fácil de usar para ajudar e melhorar a gestão de carteiras de investimento
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Edição Acadêmica do SmartFolio. Classificação e resumo

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Edição Acadêmica do SmartFolio. Descrição

O SmartFolio é uma ferramenta analítica altamente avançada e fácil de usar para auxiliar e aprimorar o gerenciamento de portfólios de investimento de acordo com o perfil de risco do investidor. Permite que o investidor selecione quais ativos são mais adequados aos seus portfólios e fornece todas as ferramentas de informação e análise que são necessários para fazê-lo. A funcionalidade e recursos avançados do software também o torna ideal para clientes corporativos.Features de "SmartFolio Academic Edition": General�a suporta totalmente o paradigma de investimento multi-período; suporta totalmente portfólios com ativos com altamente Distribuição -Gaussiana de retornos, ou interdependências não lineares, incluindo opções e fundos de hedge. Isto é conseguido através da simulação direta da dinâmica de portfólio sem premissas de modelo.Porfolio Construção - Criação simultânea de dois ambientes para a análise de portfólio: ï Ambiente analítico: Os incrementos de preços logarítmicos são assumidos como são independentes normalmente distribuídos aleatórios: otimização e outros procedimentos são realizados diretamente nos preços históricos; opção de ativo livre de risco; opção de seleção de fator de fator para um modelo de preços de ativos baseado no fator.Estimação das estimativas de amostras combinadas de Stambaugh de parâmetros, usadas se as histórias de ativos diferem de comprimento; a estimativa de retornos médios de jorion, que encolhe a média da amostra retorna para um valor comum; ¿Estimativa da matriz da covariância do linhoit-lobo, que encolhe a matriz da covariância da amostra em direção à constante matriz da covariance de correlações; ¿estimativa articular pastor-stambaugh-wang de retorno médio e covariências, que encolhe a amostra Estimativas para suas respectivas contrapartes, implícitas pelo modelo de fator selecionado; ¿estimativa conjunta de mackinlay-pastor de retornos médios e covariências, com base no pressuposto de que os preços são explicados por um fator desobstruído. Critérios de otimização de otimização de uma utilidade esperada com constante aversão ao risco relativo � minimização da probabilidade de déficit «rastreamento de benchmark; Otimização de cenários de piores: os portfólios resultantes demonstram comportamento ideal sob o pior cenário; mecanismo de otimização baseado no IPOPT (Internal Point Optimizer) - um dos mais poderosos otimizadores não-lineares disponíveis Hoje.Target PROBABILIDADES de probabilidades de déficit de acordo com as faixas selecionadas para o horizonte de investimento e taxa de alvo. Cálculo simultâneo de análise de risco de duas medidas de risco: valor em risco (var) e valor condicional em risco (CVAR); Diversas técnicas para o cálculo de VAR e CVAR, incluindo: ï� DELTA-NORMAL (DNM) DISTRIBUIÇÃO EMPÍMERICA IMPLICADA DISTRIBUIÇÃO NORMAL IMPLÍCITA ¿Impec�o impl�cia Distribu�cia T-Distri�cia T-CENTRIÁCE EXPANSÃO; Var e as superfícies de CVAR de acordo com os intervalos selecionados para o horizonte de investimento e nível de significância. Simulações de simulações históricas de estratégias de portfólio com reequilíbrio contínuo; Simulações de portfoli o Estratégias com um seguro de reequilíbrio e portfólio contínuo - Estas estratégias são ótimas uma porção predeterminada da riqueza inicial e / ou lucros acumulados devem ser mantidos; simulações de estratégia de portfólio com "região de inação" reequilíbrio - essas estratégias são ótimas na presença de Custos de transação proporcional; simulações de estratégia de portfólio com "região de inação" Rebalancing e assegurança de portfólio.Data Management® Escolha o formato de acesso-banco de dados ou folha do Excel para armazenar seus dados; ¿Importar dados históricos de um arquivo de texto ou baixá-lo Do Yahoo! Finance.Miscelânia "Três Fund" Cálculo do portfólio - Portfólio baseado em utilitário, ideal na presença de um erro de estimativa nos parâmetros do modelo; Utilização de algoritmo de bootstrapping block no cálculo de VaR, CVAR e déficit PROBABILIDADES; Determinar a região ideal da região de inação na presença de custos de transação proporcionais, com base em uma extensão multidimensional do D Abordagem da AVIS-Norman; ampla gama de restrições de otimização, que também incluem restrições sobre os grupos de ativos - restrição de margem altamente não linear para contabilizar os requisitos de margem em componentes de portfólio em várias medidas de desempenho, incluindo taxa de informação, rácio sortino. , Starr Ratio.Requirements: ï Processador: Pentium III ou acima de RAM:> = 500 mbï¿ disco rígido:> = 20 Mbï¿ resolu�o da tela: pelo menos 1024x768 O que há de novo nesta versão: · O modelo Black-litterman · Otimização de caminhada · Importar de Bloomberg Professional · Importar de uma tabela do Excel · Importação em lote. · Atualização automática de todas as fontes de dados · Suporte ao Vista.

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